Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2016 № 4104-У

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;

M – иной базисный актив.

8.  Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует разновидность свопа по видам базисных активов:

V – валютный своп;

P – процентный своп;

G – валютно-процентный своп;

C – товарный своп;

A – своп на ценные бумаги или на индекс;

M – своп иных активов или смешанных активов.

9.  Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует обязательства сторон и выражается в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:

F – фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;

V – переменное обязательство против переменного обязательства;

D – фиксированное обязательство против переменного обязательства;

X – иной характер обязательства.

10. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:

A – номинал свопа уменьшается во времени;

H – номинал свопа увеличивается во времени;

W – номинал свопа не меняется;

N – номинал свопа отсутствует;

X – иной номинал свопа.

11. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базисных активов свопа:

F – один или более одного из базисных активов является производным финансовым инструментом;

N – ни одного базисного актива, являющегося производным финансовым инструментом.

12.  Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:

E – право одной из сторон продлить срок свопа;

T – право одной из сторон сократить срок свопа;

W – право одной из сторон продлить или сократить срок свопа;

N – право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.

13. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U – установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D – установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W – установлены верхний и нижний пределы, ограничивающие сумму обязательства;

N – ограничений на сумму обязательств не установлено.

14.  Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базисных активов:

E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;

D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;

C – товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V – валюта, валютный индекс, корзина валют;

A – производный финансовый инструмент;

X – смешанный инвестиционный портфель;

M – иной вид базисного актива.

15. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базисных активов:

O – один базисный актив;

W – корзина базисных активов с полной поставкой;

S – корзина базисных активов с расчетом по одному или нескольким базисным активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

16. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по форвардной цене:

F – фиксированная форвардная цена (курс) или процентная ставка;

L – плавающая форвардная цена (курс) или процентная ставка, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

R – диапазон форвардной цены (курса) или процентной ставки, определяемый минимальным и максимальным значением цены (курса) или процентной ставки.

17. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по наличию условия досрочного исполнения:

E – одна из сторон или обе стороны имеют право требования досрочного исполнения;

N – условие досрочного исполнения не установлено.

18. Второй атрибут кода классификации договоров репо присваивается по видам активов:

E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), корзина долевых инструментов;

D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), корзина долговых инструментов;

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов.

19.  Третий атрибут кода договоров репо присваивается по количеству видов активов:

O – один актив;

W – корзина активов без возможности замены обеспечения;

S – корзина активов с возможностью замены обеспечения.

20. Четвертый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по ставке репо:

F – фиксированная ставка репо;

Z – ставка репо равна нулю;

L – плавающая ставка репо;

R – диапазон ставки репо, определяемый минимальным и максимальным значениями ставки репо.

21. Пятый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по сроку договора репо:

F – фиксированный срок договора репо;

E – фиксированный срок договора репо с правом требования досрочного исполнения одной из сторон договора;

O – договор репо с открытой датой.

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,информация о которых предоставляется

в репозитарий,лицах, предоставляющих

в репозитарий информацию о таких договорах,

порядке, составе, форме и сроках предоставления

ими информации в репозитарий, дополнительных

требованиях к порядку ведения репозитарием

реестра договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием,

а также порядке, составе, форме и

сроках предоставления репозитарием

в Банк России реестра договоров”

Коды амортизации или повышения номинала свопов или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее – номинал), или фиксированных процентных ставок (далее – процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов.

1.1. Первый атрибут кода:

AM – обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или указанная процентная ставка;

AU – обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или к предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется указанный номинал или указанная процентная ставка;

M – выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается указанный номинал или указанная процентная ставка;

N – обозначает график изменения номинала свопов, определенный в договорах.

1.2.  Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU – числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (предыдущей процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и

предыдущий   номинал   (предыдущая   процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом M – числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4.   Второй атрибут кода с первым атрибутом N – текстовое значение, включающее дату (ГГГГ-ММ-ДД) и значение параметра (процентная ставка или номинал). Комбинация “дата, значение параметра” повторяется для каждого момента изменения параметров, зафиксированных в договоре.

1.5. Третий атрибут кода – числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.6.  Четвертый атрибут кода R – указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода начиная с четвертого повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется символом “|”.

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не

на организованных торгах,информация

о которых предоставляется в репозитарий,

лицах, предоставляющих в репозитарий

информацию о таких договорах, порядке,

 составе, форме и сроках предоставления

 ими информации в репозитарий, дополнительных

 требованиях к порядку ведения репозитарием

реестра договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием, а

также порядке, составе, форме и сроках

предоставления репозитарием в

Банк России реестра договоров”

Коды периодичности

1. Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность атрибутов, указанных в пунктах 2–5 настоящего приложения.

2.  Первый атрибут кода – числовое значение, отражающее, например, количество платежей, переоценки в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.

3. Второй атрибут кода:

H – час;

D – день;

W – неделя;

M – месяц;

Q – квартал;

Y – год.

4. Третий атрибут кода:

E – например, платеж, переоценка дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N – договором не предусмотрено условий, при которых, например, платеж, переоценка осуществляются дополнительно.

5. Четвертый атрибут кода:

E – например, платеж, переоценка не осуществляются в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N – договором не предусмотрено условий, при которых, например, платеж, переоценка не осуществляются.

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не на

организованных торгах,информация о которых

 предоставляется в репозитарий,лицах,

 предоставляющих в репозитарий информацию

о таких договорах, порядке, составе,

 форме и сроках предоставления ими

информации в репозитарий, дополнительных

 требованиях к порядку ведения репозитарием

реестра договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием,

 а также порядке, составе, форме

и сроках предоставления репозитарием

 в Банк России реестра договоров”

Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых

инструментов в смешанном производном финансовом инструменте

и производных финансовых инструментов, являющихся базисным активом другого производного финансового инструмента

1.  Если производный финансовый инструмент не является частью иного производного финансового инструмента и не является базисным активом производного финансового инструмента, то такому договору присваивается код S.

2.  Если производный финансовый инструмент не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

3.  Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее – комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому комплементарному элементу такого производного финансового инструмента присваивается:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи – атрибут M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи – номер соответствующего элемента.

4.  Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент.

5.  Если производный финансовый инструмент является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу присваиваются:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи – атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи – атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутом кода взаимосвязи, указанного в абзаце втором настоящего пункта, – атрибут C и порядковый номер соответствующего комплементарного элемента.

Приложение 7

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не на

организованных торгах,информация о которых

предоставляется в репозитарий,лицах,

предоставляющих в репозитарий информацию о таких

договорах,  порядке, составе, форме и сроках

предоставления  ими информации в репозитарий,

дополнительных требованиях к порядку ведения

репозитарием реестра договоров, порядке и

сроках предоставления информации

репозитарием, а также порядке, составе,

форме и сроках предоставления репозитарием в

Банк России реестра договоров”

Коды базисного актива производного финансового инструмента

1. Если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является буквенный код ОКВ.

2. Если базисным активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее – код ISIN). При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием. При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.

3. Если базисным активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием исходя из кода классификации товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 “Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза”, и кода регулируемого рынка, на котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке, определенном репозитарием.

4. Если базисным активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.

5.  Если базисным активом производного финансового инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам (далее – корзина), такому активу присваивается код B, и информация, предусмотренная приложением 1 к настоящему Указанию, дополняется следующей информацией:

код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;

вес указанного актива в корзине (в процентах);

количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.

Приложение 8

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не на

организованных торгах,информация о которых

предоставляется в репозитарий,лицах,

предоставляющих в репозитарий информацию

о таких договорах, порядке, составе,

форме и сроках предоставления ими

информации в репозитарий,дополнительных

требованиях к порядку ведения репозитарием

реестра договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием, а

также порядке, составе, форме и сроках

предоставления репозитарием

в Банк России реестра договоров”

Порядок предоставления отдельных сведений в репозитарий

1. Для юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в репозитарий, указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – международный код идентификации юридического лица).

2.  Для юридических лиц, не обязанных предоставлять информацию в репозитарий, может указываться следующий тип кода: международный код идентификации юридического лица, ИНН, SWIFT, коды информационных систем, собственные коды, присвоенные стороной договора (генерального соглашения) или репозитарием. Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.

3. Для физических лиц может указываться номер паспорта или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

4.  Если в качестве идентификаторов сторон договора (генерального соглашения), информирующих лиц, клиентов используются коды информационных агентств или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, то при предоставлении выписки из реестра договоров репозитарий передает в Банк России все доступные сведения, необходимые для идентификации клиента.

5.  Аффилированность стороны 1 и стороны 2 определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434).

6.   Уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI) представляет собой уникальный код, обеспечивающий однозначную идентификацию договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, для целей предоставления информации в репозитарий (далее – уникальный код идентификации договора).

7.   Уникальный код идентификации договора формируется и присваивается договору, указан-

ному в пункте 1 настоящего Указания, не позднее момента предоставления в репозитарий информации о заключении такого договора в соответствии с требованием пункта 4 настоящего Указания.

Стороны вправе сформировать и присвоить уникальный код идентификации договора договору, указанному в пункте 1 настоящего Указания, заключенному до 1 июля 2016 года, запись о котором внесена в раздел 2 реестра договоров.

При прекращении обязательства, существующего между сторонами договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, заключенного не с центральным контрагентом, заменой новым обязательством между каждой из сторон указанного договора и центральным контрагентом в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) осуществляется формирование нового уникального кода идентификации договора в отношении каждого заключенного с центральным контрагентом договора.

8. Уникальный код идентификации договора содержит не более 52 символов и состоит из следующих частей:

префикса, состоящего из 20 символов международного кода идентификации юридического лица, осуществляющего формирование уникального кода идентификации договора (далее – формирующее лицо);

идентификатора сделки, максимальная длина которого не превышает 32 символов, формируемого в соответствии с алгоритмом, определенным формирующим лицом.

9.  В случае изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица формирующее лицо обязано использовать новый префикс при формировании уникальных кодов идентификации договоров, указанных в пункте 1 настоящего Указания, заключенных после изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица. При этом уникальные коды идентификации договора, присвоенные договорам, указанным в пункте 1 настоящего Указания, до изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица не изменяются.

10.   Формирующее лицо обязано обеспечить уникальность идентификатора сделки, исключающую возможность повторного использования ранее присвоенных идентификаторов сделки.

Для формирования идентификатора сделки используются следующие символы: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

11.  Формирование и присвоение уникального кода идентификации договора по соглашению сторон договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, осуществляет сторона такого договора либо третье лицо.

В случае если соглашение между сторонами договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, в отношении выбора формирующего лица не достигнуто, формирующим лицом является сторона договора, обязанная предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания.

В случае, когда обе стороны договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, являются лицами, обязанными предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, формирующим лицом является лицо, международный код идентификации юридического лица которого начиная с седьмого символа содержит символы, приоритет которых установлен в следующем порядке: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

12. Формирующее лицо направляет сформированный уникальный код идентификации договора другой стороне договора (сторонам договора), указанного в пункте 1 настоящего Указания, путем обмена электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим установить, что электронный документ, содержащий уникальный код идентификации договора, исходит от формирующего лица.

13.  При указании даты и времени в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС символ “Т” является разделителем между датой и временем.

14.   Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, принятым Постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 года № 529-ст “О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира”.

15.  Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Указанию:

в отношении кодов клиента стороны 1 (стороны 2), продавца по договору (покупателя по договору), если в качестве идентификаторов клиентов, продавца и покупателя по договору используются иные коды, например, коды информационных агентств или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, при предоставлении реестра договоров в Банк России репозитарий передает все доступные сведения, необходимые для идентификации клиента, продавца (покупателя).

16.  Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицами 3–6 и 8 приложения 1 к настоящему Указанию:

код базисного актива (в случае если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения);

в качестве валюты базисного актива указывается валюта, в которой осуществляется платеж по первой и второй частям договора в одинаковой сумме (поставляемый актив);

если в валютном опционе базисный актив не определен, то за базисный актив принимается актив, определенный в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг;

если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг определить базисный актив невозможно, то базисный актив определяется по договоренности сторон.

17.  Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящему Указанию:

если сторонами заключен договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм, указанный в абзаце втором пункта 18 настоящего приложения, то сведения, указанные в таблице 1 приложения 2 к настоящему Указанию, заполняются в соответствии с таким договором;

если сторонами заключен иной договор об обеспечении исполнения обязательств, то в графе 3 строки 1 таблицы 1 приложения 2 к настоящему Указанию указывается идентификационный код такого договора. При этом в графе 3 строк 2 и 3 данной таблицы указывается символ “U”;

стороны вправе предоставить иную информацию о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренную таблицей 1 приложения 2 к настоящему Указанию, в порядке, установленном репозитарием.

18.  Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящему Указанию:

информация о маржевых суммах заполняется в соответствии со стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм (примерными условиями договора), утвержденными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, и опубликованными в печати или размещенными в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1 статьи 51⁵ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”;

информация в соответствии с данной таблицей предоставляется в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором возникли требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм по состоянию на дату возникновения требований и (или) обязательств. Если требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм не возникают, информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется;

допускается внесение в раздел 2 реестра договоров записей, содержащих разные значения маржевых сумм на одну дату оценки, полученную от разных сторон договора.

19. Требования, связанные с предоставлением сведений в соответствии с таблицей 3 приложения 2 к настоящему Указанию:

если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании отдельного договора, содержащего порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация, указанная в данной таблице, заполняется в соответствии с таким договором;

если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании данных бухгалтерского учета, то информация, указанная в данной таблице, заполняется в соответствии с данными бухгалтерского учета;

информация о справедливой (оценочной) стоимости направляется в репозитарий по мере переоценки стоимости не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной) стоимости;

если по данным бухгалтерского учета справедливая (оценочная) стоимость не определена и не заключен отдельный договор, содержащий порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется;

допускается внесение в раздел 2 реестра договоров записей, содержащих разные значения справедливой (оценочной) стоимости на одну дату оценки, полученных от разных сторон договора.