Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2016 № 4104-У

Таблица 7. Информация об условиях договора репо

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацион-ный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
3	Количество ценных бумаг	Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная стоимость ценных бумаг”)
4	Номинальная стоимость ценных бумаг	Указывается числовое значение. Заполняется одно из полей: “Количество ценных бумаг” или “Номинальная стоимость ценных бумаг”
5	Код валюты, в которой выражается номинальная стоимость ценных бумаг	Код ОКВ (буквенный)
6	Сумма расчетов по первой части договора	Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части
7	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка	Указывается фиксированная ставка
9	Плавающая ставка	Указывается плавающая ставка
10	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
11	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
12	Дата поставки по первой части	Указывается дата поставки по первой части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД
13	Дата поставки по второй части	Указывается дата поставки по второй части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД
14	Дата расчетов по первой части	Указывается дата оплаты по первой части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД
15	Дата расчетов по второй части	Указывается дата оплаты по второй части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8. Информация об условиях иного договора

Номер строки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацион-ный номер договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
3	Код стороны 1	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
4	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
5	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
6	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
9	Цена за единицу базисного актива	Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена
10	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
11	Дата поставки базисного актива	Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД
12	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
13	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Код ОКВ (буквенный)
14	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД
15	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
16	Код стороны 2	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
17	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
18	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
19	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
20	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
21	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
22	Цена за единицу базисного актива	Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена
23	Код валюты, в которой выражается цена базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
24	Дата поставки базисного актива	Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД
25	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
26	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Код ОКВ (буквенный)
27	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не

на организованных торгах,информация

 о которых предоставляетсяв репозитарий,

лицах, предоставляющих в репозитарий

информацию о таких договорах,порядке,

 составе, форме и сроках предоставления

 ими информации в репозитарий,

 дополнительных требованиях к порядку

 ведения репозитарием реестра

договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием,

 а также порядке, составе, форме и

сроках предоставления репозитарием

в Банк России реестра договоров”

Информация о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, о маржевых суммах и о справедливой (оценочной) стоимости

Таблица 1. Информация об обеспечении исполнения обязательств

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацион-ный код договора	Указывается идентификационный код договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств. Если не применимо, поле остается пустым
2	Тип обеспечения	Указывается тип обеспечения по договору (маржинальных требований): FC – полное обеспечение (используется одновременно начальная и вариационная маржа); PC – частичное обеспечение (используется только вариационная маржа); OC – одностороннее обеспечение (начальная и (или) вариационная маржа вносится только одной стороной); U – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен
3	Форма обеспечения	Указывается форма обеспечения по договору: T – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально; G – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля (кумулятивное обеспечение); U – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен

Таблица 2. Информация о маржевых суммах

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацион-ный код договора о порядке уплаты маржевых сумм	Указывается идентификационный код договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм
2	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма в валюте, в которой выражается указанная сумма
3	Тип кода получателя начальной маржевой суммы	Указывается тип кода получателя начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
4	Код получателя начальной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя начальной маржевой суммы
5	Тип кода плательщика начальной маржевой суммы	Указывается тип кода плательщика начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
6	Код плательщика начальной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика начальной маржевой суммы
7	Код валюты начальной маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
8	Плавающая маржевая сумма	Указывается плавающая маржевая сумма в валюте, в которой выражается плавающая маржевая сумма
9	Тип кода получателя плавающей маржевой суммы	Указывается тип кода получателя плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
10	Код получателя плавающей маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя плавающей маржевой суммы
11	Тип кода плательщика плавающей маржевой суммы	Указывается тип кода плательщика плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
12	Код плательщика плавающей маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика плавающей маржевой суммы
13	Код валюты плавающей маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
14	Накопленная маржевая сумма	Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается указанная сумма
15	Тип кода получателя накопленной маржевой суммы	Указывается тип кода получателя накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
16	Код получателя накопленной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя накопленной маржевой суммы
17	Тип кода плательщика накопленной маржевой суммы	Указывается тип кода плательщика накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
18	Код плательщика накопленной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика накопленной маржевой суммы
19	Код валюты накопленной маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
20	Дата расчета маржевой суммы	Указывается дата, на которую приведена предоставляемая информация о маржевых суммах в формате ГГГГ-ММ-ДД
21	Дата внесения информации в раздел 2 реестра договоров	Указывается дата внесения информации о маржевой сумме в раздел 2 реестра договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 3. Информация о справедливой (оценочной) стоимости

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацион-ный код договора о расчете справедливой (оценочной) стоимости	Указывается идентификационный код договора о расчете справедливой (оценочной) стоимости. Если не применимо, поле остается пустым
2	Идентификацион-ный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора, в отношении которого рассчитывается справедливая (оценочная) стоимость
3	Справедливая (оценочная) стоимость	Указывается справедливая (оценочная) стоимость договора
4	Тип оценки стоимости	Указывается метод оценки справедливой стоимости: M – рыночная оценка; O – оценка, полученная на основе модели
5	Валюта справедливой (оценочной) стоимости	Код ОКВ (буквенный) (валюта, в которой выражена справедливая (оценочная) стоимость)
6	Дата и время оценки	Дата и время, на которые приводится информация о справедливой (оценочной) стоимости, в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года № 4104-У

“О видах договоров, заключенных не на

организованных     торгах,информация

 о которых предоставляется в репозитарий,

лицах, предоставляющих в репозитарий

информациюо таких договорах, порядке,

составе, форме и сроках предоставления ими

информации в репозитарий,дополнительных

требованиях к порядку ведения репозитарием

реестра договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием, а

 также порядке, составе, форме и

сроках предоставления репозитарием в

Банк России реестра договоров”

Коды классификации производных финансовых инструментов

и договоров репо

1. Код классификации производных финансовых инструментов и договоров репо является последовательностью атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим приложением.

2.  Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов и договоров репо присваивается по виду производного финансового инструмента или договора репо:

O – опцион;

S – своп;

F – форвард;

R – договор репо.

3.  Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базисный актив, потребовать оплаты базисного актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базисный актив или получить выгоду продавца базисного актива (продавца по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион пут);

C – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базисный актив или получить выгоду покупателя базисного актива (покупателя по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион колл);

Z – опцион с правом выбора покупателем типа опциона в будущем.

4.  Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A – американский опцион – покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E – европейский опцион – покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B – бермудский опцион – покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F – фиксированная цена исполнения;

L – плавающая цена исполнения, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

X – цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

6.  Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по наличию и виду барьерного условия исполнения опциона:

N – условие, определяющее значение барьерной цены базисного или иного актива, при котором покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона или при которой исполнение опциона прекращается, не установлено;

B – право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки, или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

D – право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки, или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

M – право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка находятся в определенном в договоре диапазоне барьерных значений (максимального и минимального) цены (курса) базисного актива или процентных ставок, или на дату истечения опциона, при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка находятся в определенном в договоре диапазоне барьерных значений цены (курса) или процентной ставки;

X – предусмотрены иные условия, связанные с наличием барьерных значений, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базисному активу:

E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;

D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;

C – товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V – валюта, валютный индекс, корзина валют;

A – производный финансовый инструмент;