Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2016 № 4104-У

Таблица 3. Информация об условиях опционного договора (далее – опцион)

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Дата исполнения опциона	Указывается дата, на которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для европейского опциона), в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
5	Срок осуществления права на исполнение опциона	Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для американского и бермудского опциона), в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
6	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
7	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно опциону (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
8	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в случае если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
9	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
10	Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива	Код Общероссийского классификатора валют ОК (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятого Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года № 405-ст (далее – код ОКВ)
11	Цена (премия) опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона
12	Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона	Код ОКВ (буквенный)
13	Цена исполнения опциона	Указывается числовое значение в валюте за единицу базисного актива, в которой выражается цена исполнения опциона. В случае если базисным активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты
14	Период исполнения средней цены опциона	Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена базисного актива опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, указываются первая и последняя даты), в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
15	Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона	Код ОКВ (буквенный). Если не применимо, поле остается пустым
16	Сумма платежа	Указывается сумма платежа по бинарному опциону – числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма
17	Код валюты, в которой выражается сумма платежа	Код ОКВ (буквенный)
18	Тип барьерного условия	Указывается тип барьерного условия: отлагательное или отменительное. Если не применимо, поле остается пустым
19	Идентификатор барьерного условия	R – процентная ставка; EX – курс
20	Барьерная цена (курс, процентная ставка)	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для отменительного условия) требовать от продавца исполнения опциона
21	Код валюты, в которой выражается барьерная цена	Код ОКВ (буквенный)

Таблица 4. Информация об условиях своп-договора (за исключением кредитного свопа) (далее – своп)

Номер строки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Тип кода стороны 1	Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
5	Код стороны 1	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
6	Номинальная сумма стороны 1	Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Код амортизации (повышения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
9	Код амортизации (повышения) ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
10	Фиксированная ставка, в процентах	Указывается фиксированная процентная ставка
11	Максимальная ставка, в процентах	Указывается верхний предел процентной ставки
12	Минимальная ставка, в процентах	Указывается нижний предел процентной ставки
13	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
Поставка базисного актива
14	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
15	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
16	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
17	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
18	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
19	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”
20	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”
Платежи плавающих индексированных сумм
21	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
22	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
23	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
24	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
25	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
26	Код амортизации (повышения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) код “NAR”, если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
27	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
28	Периодичность переоценки базисного актива	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
29	Тип кода стороны 2	Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию
30	Код стороны 2	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
31	Номинальная сумма стороны 2	Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал
32	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
33	Код амортизации (повышения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
34	Код амортизации (повышения) ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
35	Фиксированная ставка, в процентах	Указывается фиксированная процентная ставка
36	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
37	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
Поставка базисного актива
38	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
39	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
40	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
41	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
42	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
43	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”
44	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”
Платежи плавающих индексированных сумм
45	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
46	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
47	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов”)
48	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
49	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
50	Код амортизации (повышения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) код “NAR”, если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
51	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
52	Периодичность переоценки базисного актива	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

Таблица 5. Информация об условиях кредитного свопа

Номер строки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификацио-ный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
3	Код контрольного лица	Указывается международный код идентификации юридического лица, а в случае его отсутствия – иной код, позволяющий определить наименование и местоположение лица, на кредитный риск которого приобретается защита
4	Тип обязательств	Указывается тип обязательств контрольного лица (например, долговое обязательство, корзина (портфель) долговых обязательств)
5	Категория обязательств контрольного лица	Указывается категория обязательств контрольного лица (например, облигация, заем, иная долговая ценная бумага)
6	Номинальная сумма	Указывается размер номинальной суммы договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой  выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
9	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
10	Сумма первоначаль-ного платежа	Указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу кредитной защиты
11	Код кредитного события	Указывается код события, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

Таблица 6. Информация об условиях форвардного договора (далее – форвард)

Номер стро-ки	Вид информации	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
5	Единица измерения базисного актива	Указывается единица измерения базисного актива согласно договору (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты
6	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная сумма базисного актива”)
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”
9	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД
10	Дата расчетов	Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД
11	Форвардная цена договора	Указывается числовое значение форвардной цены договора
12	Код валюты, в которой выражается цена договора	Код ОКВ (буквенный). Если не применимо, поле остается пустым