Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2014 № 3253-У

S – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

9. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Атрибуты кода классификации производных финансовых

инструментов, являющихся свопами

10. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует разновидность свопа по видам базовых (базисных) активов:

V – валютный своп;

P – процентный;

G – валютно-процентный своп;

C – товарный своп;

A – своп на ценные бумаги или на индекс;

M – своп иных активов или смешанных активов.

11. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует обязательства сторон, выраженных в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:

F – фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;

V – переменное обязательство против переменного обязательства;

D – фиксированное обязательство против переменного обязательства;

X – иное.

12. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:

A – номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;

H – номинал свопа увеличивается во времени;

W – номинал свопа не меняется;

N – номинал свопа отсутствует;

X – иное.

13. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых (базисных) активов свопа:

F – один из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;

W – более одного базового (базисного) актива является производным финансовым инструментом;

N – ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.

14. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:

E – право одной из сторон продлить срок свопа;

T – право одной из сторон сократить срок свопа;

W – право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;

N – право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.

15. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по условиям, при которых осуществляется его исполнение:

U – одна сторона по свопу производит оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;

W – обе стороны по свопу производят оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;

N – условий, при которых стороны производят поставку или оплату, не установлено.

16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U – установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D – установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W – установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;

N – ограничений не установлено.

17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Атрибуты кода классификации производных финансовых

инструментов, являющихся форвардами

18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:

E – долевые инструменты (акции, паи);

D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

C – товары;

V – валюта;

A – договор;

I – индекс;

X – смешанный инвестиционный портфель;

M – иное.

19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:

O – один базовый (базисный) актив;

W – корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;

S – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N – обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Приложение 4

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

КОДЫ

АМОРТИЗАЦИИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ НОМИНАЛА СВОП ДОГОВОРОВ

ИЛИ ФИКСИРОВАННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее – номинал), или фиксированных процентных ставок (далее – процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM – обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU – обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

M – выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал

(процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом M – числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Третий атрибут кода – числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.5. Четвертый атрибут кода – R указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком «|».

Приложение 5

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

КОДЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ

Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих атрибутов.

1. Первый атрибут кода – числовое значение, отражающее количество платежей, переоценки и т.д., в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.

2. Второй атрибут кода:

H – час;

D – день;

W – неделя;

M – месяц;

Q – квартал;

Y – год.

3. Третий атрибут кода:

E – платеж, переоценка и т.д. дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N – договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются дополнительно.

4. Четвертый атрибут кода:

E – платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N – договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не осуществляются.

Приложение 6

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

КОДЫ

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОВЫМ (БАЗИСНЫМ) АКТИВОМ ДРУГОГО

ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее – комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего элемента.

3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут C и порядковый номер соответствующего элемента.

Приложение 7

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

КОДЫ

БАЗОВОГО (БАЗИСНОГО) АКТИВА ПРОИЗВОДНОГО

ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является буквенный код Общероссийского классификатора валют (Russian classification of currencies) ОК (MK (ISO 4217) 003-97) 014-2000, утвержденного постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. № 405-ст.

2. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN, присвоенный в соответствии с международными стандартами ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)».

При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.

3. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием, исходя из кода классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка, на котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке, определенном репозитарием.

4. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.

5. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам

(далее – корзина), такому активу присваивается код B и сведения, предусмотренные

приложением 1, дополняются следующими сведениями:

код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;

вес указанного актива в корзине (в процентах);

количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.

Приложение 8

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

СВЕДЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

СО СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ МЕНЕЕ ЧЕМ 4 РАБОЧИХ ДНЯ

Идентификационный номер генерального соглашения		Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием
Отчетный период		Указывается период, в который заключены договоры с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Количество опционных договоров		Указывается количество опционных договоров, заключенных за отчетный период
Количество своп договоров		Указывается количество своп договоров, заключенных за отчетный период
Количество иных договоров		Указывается количество иных договоров, заключенных за отчетный период
Обязательства стороны 1		Код стороны 1
Денежные средства (в том числе иностранная валюта)
Код ОКВ (буквенный)	Сумма
	оговоренная				переданная
1	2				3
Базовый (базисный) актив
Код базового (базисного) актива	Код единицы измерения базового (базисного) актива			Объем (количество) базового (базисного) актива
				оговоренный				переданный
1	2			3				4
Обязательства стороны 2				Код стороны 2
Денежные средства (в том числе иностранная валюта)
Код ОКВ (буквенный)	Сумма
	оговоренная					переданная
1	2					3
Базовый (базисный) актив
Код базового (базисного) актива	Код единицы измерения базового (базисного) актива		Объем (количество) базового (базисного) актива
			оговоренный				переданный
1	2		3				4