Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2014 № 3253-У

Сведения об условиях кредитного свопа	Код	Описание
Код взаимосвязи	1	Указывается код в соответствии с приложением 6
Дата заключения договора	2	Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Дата начала срока	3	Указывается дата, определенная сторонами как “дата начала срока”, если указанная дата не совпадает с датой заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Дата окончания срока действия договора	4	Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) (ДД.ММ.ГГГГ)
Код состояния обязательств по договору	5	T — обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; C — исполнение по обязательствам просрочено; P — исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D — обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; E — продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
Код приобретателя кредитной защиты	6	Указывается код стороны —приобретателя
Код продавца кредитной защиты	7	Указывается код стороны — продавца
Код контрольного лица	8	Указывается код лица, на кредитный риск которого приобретается защита
Код долгового обязательства контрольного лица	9	Указывается присваиваемый репозитарием код обязательства контрольного лица (код долгового финансового инструмента, займа и т.д.)
Код категории обязательств контрольного лица	10.1	Указывается присваиваемый репозитарием код категории обязательств контрольного лица
Код определяющих признаков обязательств контрольного лица	10.2	Указывается присваиваемый репозитарием код определяющих признаков обязательств контрольного лица
Номинальная сумма	11.1	Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	12	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
Код валюты, в которой выражена сумма, уплачиваемая продавцу кредитной защиты	13.1	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается сумма продавцу кредитной защиты	13.2	Код ОКВ (буквенный)
Периодичность платежей	14	Указывается код в соответствии с приложением 5
Сумма первоначального платежа	15	Указывается сумма первоначального платежа
Код кредитного события	16.1	Указывается код, присваиваемый репозитарием событию, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

Сведения об условиях форварда	Код	Описание
Код классификации производного финансового инструмента	1	Указывается код в соответствии с приложением 3
Код взаимосвязи	2	Указывается код в соответствии с приложением 6
Дата заключения договора	3	Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Дата окончания срока действия договора	4	Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) (ДД.ММ.ГГГГ)
Код состояния обязательств по договору	5	T — обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; C — исполнение по обязательствам просрочено; P — исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D — обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; E — продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
Продавец по форварду	6	Указывается код стороны
Покупатель по форварду	7	Указывается код стороны
Код базового (базисного) актива	8.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7
Код единицы измерения базового (базисного) актива	8.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	8.3	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Дата поставки	9.1	Указывается дата поставки (ДД.ММ.ГГГГ)
Период поставки	9.2	Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты	10.1	Указывается дата оплаты (ДД.ММ.ГГГГ)
Период оплаты	10.2	Указывается период оплаты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Форвардная цена договора	11.1	Указывается числовое значение форвардной цены договора в валюте, в которой выражается эта цена
Код валюты, в которой выражается цена форварда	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена	11.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается форвардная цена
Код способа определения спот — цены (курса) базового (базисного) актива	12	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет суммы платежа по расчетному форварду

Сведения об условиях договора репо	Код	Описание
Дата заключения договора	1	Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Код состояния обязательств по договору	2	T — обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; C — исполнение по обязательствам просрочено; P — исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D — обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; E — продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
Продавец по репо	3	Код стороны — продавца
Покупатель по репо	4	Код стороны — покупателя
Код ценных бумаг	5.1	Указывается код ценных бумаг в соответствии с приложением 7
Количество ценных бумаг	5.2	Указывается числовое значение
Цена первой части договора	6.1	Указывается числовое значение цены первой части договора репо в валюте, в которой выражается эта цена
Код валюты, в которой выражается цена	6.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	6.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Фиксированная ставка репо	7.1	Указывается фиксированная ставка репо
Код амортизации/увеличения фиксированной ставки репо	7.2	Указывается код в соответствии с приложением 4
Плавающая ставка репо	8.1	Указывается плавающая ставка репо
Код амортизации/увеличения плавающей ставки репо	8.2	Указывается код в соответствии с приложением 4
Максимальная ставка	9	Указывается верхний предел процентной ставки
Минимальная ставка	10	Указывается нижний предел процентной ставки
Дата поставки по первой части	11.1	Указывается дата поставки по первой части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)
Период поставки по первой части	11.2	Указывается период поставки по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата поставки по второй части	12.1	Указывается дата поставки по второй части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)
Период поставки по второй части	12.2	Указывается период поставки по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты по первой части	13.1	Указывается дата оплаты по первой части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)
Период оплаты по первой части	13.2	Указывается период оплаты по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты по второй части	14.1	Указывается дата оплаты по второй части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)
Период оплаты по второй части	14.2	Указывается период оплаты по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об условиях иного договора	Код	Описание
Дата заключения договора	1	Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Код состояния обязательств по договору	2	T — обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; C — исполнение по обязательствам просрочено; P — исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D — обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон; E — продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
Обязательство стороны 1	3	Указывается код стороны
Код объекта договора	4.1	Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7
Код единицы измерения объекта договора	4.2	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) объекта договора	4.3	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора
Цена за единицу объекта договора	5.1	Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена
Код валюты, в которой выражается цена	5.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	5.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Дата поставки объекта договора	6.1	Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Период поставки объекта договора	6.2	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	7.1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	7.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается сумма	7.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма
Дата платежа	8.1	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (ДД.ММ.ГГГГ)
Период платежей	8.2	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Обязательства стороны	2 9	Указывается код стороны
Код объекта договора	10.1	Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7
Код единицы измерения объекта договора	10.2	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма(количество) объекта договора	10.3	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора
Цена за единицу объекта договора	11.1	Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена
Код валюты, в которой выражается цена	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	11.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Дата поставки объекта договора	12.1	Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ)
Период поставки объекта договора	12.2	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	13.1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 1 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	13.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается сумма	13.3	Код ОКВ (буквенный) — указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма
Дата платежа	14.1	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (ДД.ММ.ГГГГ)
Период платежей	14.2	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о расчетах по договору	Код	Описание
Код типа расчетов	1	OTC — внеклиринговый расчет; CCP — расчеты по результатам централизованного клиринга; CS — расчеты по результатам простого клиринга
Код метода расчетов	2	D — поставочный; C — расчетный; DC — расчетно-поставочный
Код клиринговой организации	3	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария
Код центрального контрагента	4	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	5	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул (ДД.ММ.ГГГГ)
Сведения об уплате плавающих маржевых сумм / кредитной поддержке (Floating Margin Payment Agreement, Credit Support Annex)	Код	Описание
Начальная маржевая сумма	1.1	Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма
Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	1.2	Код ОКВ (буквенный)
Код периодичности переоценки обеспечения	2	Указывается код в соответствии с приложением 5
Код способа определения цены для переоценки обеспечения	3	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств

Приложение 2

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

СВЕДЕНИЯ

О ВНЕКЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств	Код	Описание
Идентификационные номера договоров	1	Указываются идентификационные номера договоров, по которым сумма вариационной маржи рассчитывается без участия клиринговой организации. Если сумма указанной вариационной маржи рассчитывается по всем договорам, указывается код - «ALL»
Код получателя маржевых сумм	2	Указывается код стороны договора
Код плательщика маржевых сумм	3	Указывается код стороны договора
Общая маржевая сумма	4	Указывается общая маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается общая сумма маржи
Код валюты, в которой выражается общая маржевая сумма	4.1	Код ОКВ (буквенный)
Накопленная маржевая сумма	5	Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается указанная сумма
Код валюты, в которой выражается накопленная маржевая сумма	5.2	Код ОКВ (буквенный)
Дата оценки	6	Указывается дата, на которую определяется размер вариационной

Приложение 3

к Указанию Банка России

от «30 » апреля 2014 года № 3253-У

«О порядке ведения реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

сроках предоставления информации, необходимой

для ведения указанного реестра, и

информации из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров, заключенных

на условиях генерального соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

КОДЫ

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Код классификации производных финансовых инструментов является последовательностью атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим Приложением.

2. Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов присваивается по виду производного финансового инструмента:

O – опционный договор (далее – опцион);

S – своп договор (далее – своп);

F – форвардный договор (далее – форвард).

Атрибуты кода классификации производных финансовых

инструментов, являющихся опционами

3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базовый (базисный) актив, потребовать оплаты базового (базисного) актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

C – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл).

4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A – Американский опцион – покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E – Европейский опцион – покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B – Бермудский опцион – покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F – фиксированная цена исполнения;

A – цена, определяемая как среднее значение за период времени в течение срока осуществления права на исполнение опциона (Азиатский опцион);

X – цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по дополнительному условию исполнения опциона:

N – дополнительных условий, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона, не установлено;

B – право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отлагательного условия;

D – право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отменительного условия;

M – право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка находится в определенном в договоре диапазоне цен (курсов) базового (базисного) актива или процентных ставок;

X – предусмотрены иные условия, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базовому (базисному) активу:

E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);

D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

C – товары;

V – валюта;

A – договор;

I – индекс;

X – группа активов;

M – иное.

8. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по количеству видов базовых (базисных) активов:

O – один вид базового (базисного) актива;

W – корзина базовых (базисных) активов с расчетом по всем базовым (базисным) активам;