Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.02.2015 № 3567-У

ТАБЛИЦА 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ СВОПА

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОГО СВОПА)

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с Приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением 6 к настоящему Указанию
4	Тип кода стороны 1	Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
5	Код стороны 1	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
6	Номинальная сумма стороны 1	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением 4 к настоящему Указанию
9	Код амортизации (увеличения) ставки		Указывается код в соответствии с Приложением 4 к настоящему Указанию
10	Фиксированная ставка (в %)		Указывается фиксированная процентная ставка
11	Максимальная ставка		Указывается верхний предел процентной ставки
12	Минимальная ставка		Указывается нижний предел процентной ставки
13	Периодичность платежей		Код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
Поставка базисного актива
14	Код базисного актива		Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением  7 к настоящему Указанию
15	Код единицы измерения базисного актива		Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
16	Количество базисного актива		Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базисного актива»)
17	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива		Код ОКВ (буквенный)
18	Номинальная сумма базисного актива		Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: «Количество базисного актива» или «Номинальная сумма базисного актива»
19	Дата поставки		Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: «Дата поставки» или «Период поставки»
20	Период поставки		Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: «Дата поставки» или «Период поставки»
Платежи плавающих индексированных сумм
21	Код базисного актива		Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением 7 к настоящему Указанию
22	Код единицы измерения базисного актива		Указывается код единицы измерения базисного актива (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), согласно договору, за исключением валюты,
23	Количество базисного актива		Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базисного актива»)
24	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов		Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
25	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки		Код ОКВ (буквенный)
26	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы		Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) указывается код «NAR», если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
27	Первоначальная цена на дату заключения договора		Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
28	Периодичность переоценки базисного актива		Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
29	Тип кода стороны 2		Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
30	Код стороны 2		Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
31	Номинальная сумма стороны 2		Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
32	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма		Код ОКВ (буквенный)
33	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы		Указывается код в соответствии с Приложением 4 к настоящему Указанию
34	Код амортизации (увеличения) ставки		Указывается код в соответствии с Приложением 4 к настоящему Указанию
35	Фиксированная ставка (в %)		Указывается фиксированная процентная ставка
36	Максимальная ставка		Указывается верхний предел процентной ставки
37	Минимальная ставка		Указывается нижний предел процентной ставки
Поставка базисного актива
38	Код базисного актива		Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением 7 к настоящему Указанию
39	Код единицы измерения базисного актива		Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
40	Количество базисного актива		Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базисного актива»)
41	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива		Код ОКВ (буквенный)
42	Номинальная сумма базисного актива			Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: «Количество базисного актива» или «Номинальная сумма базисного актива»
43	Дата поставки			Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: «Дата поставки» или «Период поставки»
44	Период поставки			Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: «Дата поставки» или «Период поставки»
Платежи плавающих индексированных сумм
45	Код базисного актива			Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением 7 к настоящему Указанию
46	Код единицы измерения базисного актива			Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
47	Количество базисного актива			Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов»)
48	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов			Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
49	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки			Код ОКВ (буквенный)
50	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы			Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) указывается код «NAR», если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется учетом индексированной суммы
51	Первоначальная цена на дату заключения договора			Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
52	Периодичность переоценки базисного актива			Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

ТАБЛИЦА 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО СВОПА

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением 6 к настоящему Указанию
3	Код контрольного лица	Указывается международный код идентификации юридического лица, а в случае его отсутствия – иной код, позволяющий определить наименование и местоположение лица, на кредитный риск которого приобретается защита
4	Код типа обязательств	Указывается код типа обязательств контрольного лица (долговое обязательство, корзина (портфель) долговых обязательств и так далее)
5	Код категории обязательств контрольного лица	Указывается код категории обязательств контрольного лица (облигация, заем, иная долговая ценная бумага и так далее)
6	Номинальная сумма	Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
9	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением 5 к настоящему Указанию
10	Сумма первоначального платежа	Указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу кредитной защиты
11	Код кредитного события	Указывается код события, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРВАРДА

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с Приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением 6 к настоящему Указанию
4	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением 7 к настоящему Указанию
5	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
6	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базисного актива»)
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: «Количество базисного актива» или «Номинальная сумма базисного актива»
9	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД
10	Дата расчетов	Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД
11	Форвардная цена договора	Указывается числовое значение форвардной цены договора
12	Код валюты, в которой выражается цена форварда	Код ОКВ (буквенный). Если не применимо, поле остается пустым

ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА РЕПО

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с Приложением 7 к настоящему Указанию
3	Количество ценных бумаг	Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная стоимость ценных бумаг»)
4	Номинальная стоимость ценных бумаг	Указывается числовое значение. Заполняется одно из полей: «Количество ценных бумаг» или «Номинальная стоимость ценных бумаг»
5	Код валюты, в которой выражается номинальная стоимость ценных бумаг	Код ОКВ (буквенный)
6	Сумма расчетов по первой части договора	Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора репо в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части
7	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка репо	Указывается фиксированная ставка репо
9	Плавающая ставка репо	Указывается плавающая ставка репо
10	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
11	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
12	Дата поставки по первой части	Указывается дата поставки по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
13	Дата поставки по второй части	Указывается дата поставки по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
14	Дата расчетов по первой части	Указывается дата оплаты по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
15	Дата расчетов по второй части	Указывается дата оплаты по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД