Положение Центрального банка Российской Федерации от 17.10.2014 № 437-П

8.2. Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:

количества дней до последнего торгового дня, на которых могут быть заключены опционные договоры (контракты), в отношении которых рассчитывается теоретическая цена опциона;

рассчитанного отклонения относительных изменений цены базисного актива опционного договора (контракта) или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), изменений цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) от среднего значения относительных изменений цен на указанный базисный актив (цен одного лота фьючерсного договора (контракта) (далее – значение волатильности базисного актива);

последней цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) (далее – расчетная цена базисного актива);

процентных ставок доходности (далее – процентная ставка);

цены исполнения опционного договора (контракта).

8.3. При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования:

для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), используется процентная ставка, равная нулю;

для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются ценные бумаги, используется процентная ставка, не превышающая ключевую процентную ставку Банка России;

расчетная цена базисного актива опционного договора (контракта) определяется исходя из цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам или фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, определяющего расчетную цену, и (или) другого организатора торговли, и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен. При этом также могут использоваться цены базисного актива (цены одного лота фьючерсного договора (контракта), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), которые на момент расчета теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов;

для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее не было заключено ни одного опционного договора (контракта), значение волатильности базисного актива рассчитывается как среднее квадратическое отклонение изменений цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора (контракта) по договорам или фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли, за период, определенный в соответствии с методикой, предусмотренной в пункте 8.5 настоящего приложения;

для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее был заключен хотя бы один опционный договор (контракт), значение волатильности базисного актива рассчитывается исходя из:

показателей, предусмотренных абзацами вторым, пятым и шестым пункта 8.2 настоящего приложения;

цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам (фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли, и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен;

цен одного лота опционного договора (контракта) по опционным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива.

При этом также могут использоваться:

цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), цены одного лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, которые на момент расчета теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов;

цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), – для расчета значения волатильности базисного актива и определения значения расчетной цены базисного актива, только если указанные цены лучше цены последней заключенной с базисным активом договора или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота последнего заключенного фьючерсного договора (контракта);

цены одного лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, – для расчета значения волатильности базисного актива, только если цены, указанные в заявках на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, управомоченного по опционному договору (контракту), выше последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта), а в заявках на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, обязанного по опционному договору (контракту), ниже последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта).

8.4. Коэффициент «дельта» рассчитывается для опционного договора (контракта) по следующей формуле:

где:

D – коэффициент «дельта»;

x – переменная величина;

d₁– коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле:

где:

p – расчетная цена базисного актива;

P_ex – цена исполнения опционного договора (контракта), выраженная в тех же единицах измерения, что и расчетная цена базисного актива;

r – процентная ставка (в долях единицы);

t – количество календарных дней с даты расчета коэффициента «дельта» до последнего дня периода исполнения (даты исполнения) опционного договора (контракта), в отношении которого рассчитывается коэффициент «дельта», включительно;

 – значение волатильности базисного актива.

8.5. Теоретическая цена опциона и коэффициент «дельта» определяются на один и тот же момент времени в соответствии с утвержденной организатором торговли методикой расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта».

____________________

Приложение 3

к Положению Банка России

от 17 октября 2014 г. № 437-П

“ О деятельности по проведению

организованных торгов”

Требования к методикам расчета

раскрываемых организатором торговли цен,

индексов и иных показателей

1. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:

порядок расчета индекса;

значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;

критерии, которым должны соответствовать торгуемые инструменты, или информация, на основании которой рассчитывается индекс (например, вид товара, отраслевая принадлежность эмитента ценных бумаг, ликвидность и так далее);

перечень обстоятельств, которые учитываются при осуществляемом на основании субъективной (экспертной) оценки изменении показателей, используемых в расчете индекса;

периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, а также даты внесения указанных изменений;

источники информации, на основании которой рассчитывается индекс;

сроки расчета индекса и его раскрытия.

2. Методика расчета основного индекса дополнительно к требованиям пункта 1 настоящего приложения должна содержать:

критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги для включения их в индексный список;

порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;

порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса, по каждой ценной бумаге из индексного списка;

порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.

3. Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза в квартал.

Требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случае исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также из котировальных списков, в случае реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки организованных торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса. В этих случаях сообщение об изменениях в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, раскрывается не позднее даты их вступления в силу.

4. Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» должна содержать:

указание на источник информации о ценах базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), ценах одного лота фьючерсного договора (контракта), которые используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

порядок определения периода времени, в течение которого заключены договоры с базисным активом или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), такие фьючерсные договоры (контракты) либо поданы заявки на их заключение, цены которых (рассчитанные на их основе показатели) используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

условия использования цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен, указанных в безадресных заявках), при расчете значений волатильности базисного актива и теоретической цены опциона;

порядок определения расчетной цены базисного актива;

значение и (или) порядок определения значений процентных ставок, используемых для расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта»;

порядок расчета значений волатильности базисного актива;

условия использования при расчете значений волатильности базисного актива цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на заключение соответствующих опционных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках);

порядок и сроки определения теоретической цены опциона и коэффициента «дельта»;

порядок пересчета цены исполнения опционного договора (контракта) в единицы измерения расчетной цены базисного актива;

порядок внесения изменений в методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» и вступления их в силу.

____________________

Приложение 4

к Положению Банка России

от 17 октября 2014 г. № 437-П

“ О деятельности по проведению

организованных торгов”

Порядок, состав и сроки раскрытия

и предоставления информации

и документов организатором торговли

1. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую информацию о ходе и об итогах организованных торгов (далее – биржевая информация).

1.1. Текущую информацию о двадцати лучших безадресных заявках (десять на продажу и десять на покупку), поданных участниками торгов, за исключением заявок, поданных в ходе размещения или выкупа ценных бумаг.

Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, не должна содержать сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах).

1.2. Текущую информацию о договорах, заключенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента;

общее количество договоров;

общий объем договоров;

общее количество торгуемых инструментов, являющихся предметом договоров;

наибольшую цену торгуемого инструмента;

наименьшую цену торгуемого инструмента.

1.3. Текущую информацию о последних договорах, заключенных на организованных торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента;

общее количество торгуемых инструментов, являющихся предметом последнего заключенного договора;

время заключения последнего заключенного договора;

цену торгуемого инструмента по последнему заключенному договору.

1.4. Текущее значение основного индекса и индекса, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, и значения закрытия таких индексов.

1.5. Цену закрытия торгуемого инструмента (если применимо).

1.6. Текущую цену торгуемого инструмента (если применимо).

1.7. Значение коэффициента «дельта», коэффициента «бета», коэффициента корреляции, рассчитанных в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

1.8. Расчетную цену инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда с периодичностью не реже, чем осуществляется определение и раскрытие индикатора доходности, которому обязуется следовать управляющая компания биржевого паевого инвестиционного фонда.

1.9. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.

2. Организатор торговли предоставляет управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к торгам указанным организатором торговли, информацию о фактах, которые могут стать основанием прекращения существования такого фонда, в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

3. Организатор торговли раскрывает на сайте следующие сведения и документы:

устав организатора торговли. В случае внесения изменений в устав (принятия в новой редакции) измененный устав (устав в новой редакции) должен быть раскрыт не позднее пяти рабочих дней с даты государственной регистрации изменений;

иные документы, регулирующие деятельность органов управления организатора торговли. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия в новой редакции), измененные документы (документы в новой редакции) должны быть раскрыты не позднее пяти рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

положение о биржевом совете (совете секции). В случае внесения изменений в положение о биржевом совете (совете секции) (принятия в новой редакции), измененное положение о биржевом совете (совете секции) должно быть раскрыто не позднее пяти рабочих дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) соответствующего решения;

решения биржевого совета (совета секции). Указанные решения должны раскрываться не позднее двух рабочих дней с даты составления протокола. Положением о биржевом совете (совете секции) или решением биржевого совета (совета секции) может быть предусмотрено, что отдельные решения биржевого совета (совета секции) не раскрываются до даты принятия биржей решения по рассмотренному биржевым советом (советом секции) вопросу;

годовые отчеты организатора торговли с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах консолидированной финансовой отчетности. Указанная информация подлежит раскрытию в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного отчета на годовом общем собрании акционеров (участников) организатора торговли;

регистрируемые документы, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов. Указанные документы подлежат раскрытию в течение пяти рабочих дней с даты получения организатором торговли официального решения Банка России (или его копии) о регистрации документов, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления его в силу;

размер платы, взимаемой организатором торговли за оказание услуг по организации торговли. В случае изменения размера платы информация об этом должна быть раскрыта не позднее, чем за три рабочих дня до вступления указанных изменений в силу;

сведения о порядке, условиях и размере платы, взимаемой организатором торговли за предоставление организатором торговли заинтересованным лицам биржевой информации. Изменения размера платы должны быть раскрыты не позднее, чем за три рабочих дня до вступления указанных изменений в силу;

документ организатора торговли, регламентирующий деятельность технического комитета, предусмотренного настоящим Положением, порядок его формирования, а также список членов сформированного технического комитета. Указанная информация подлежит раскрытию в течение трех рабочих дней с даты утверждения указанного документа или списка членов технического комитета уполномоченным органом организатора торговли;

методику расчета текущих цен ценных бумаг. Указанный документ подлежит раскрытию не позднее, чем за три рабочих дня до введения ее в действие;

методики расчета основного индекса и индекса, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, которые подлежат раскрытию не позднее, чем за три рабочих дня до введения их в действие. Указанные методики должны быть доступны на сайте любому заинтересованному лицу для ознакомления за последние два года, а если индекс рассчитывается менее двух лет – за все время, в течение которого он рассчитывается;

информацию о количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете индексов, по каждой ценной бумаге из индексного списка за последние два года, а если индекс рассчитывается менее двух лет – за все время, в течение которого он рассчитывается;

информацию о доле стоимости ценных бумаг из индексного списка в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. Указанная информация раскрывается не позднее следующего торгового дня со дня перерасчета соответствующего значения;

внутренний документ (документы) организатора торговли, устанавливающий принципы корпоративного управления. Указанный документ подлежит раскрытию в течение трех рабочих дней с даты утверждения указанного документа уполномоченным органом организатора торговли;

документ (документы), которым утверждено описание допущенного к организованным торгам товара и отдельные условия заключения на организованных торгах договоров с таким товаром (спецификация товаров). Указанный документ подлежит раскрытию не позднее, чем за три рабочих дня до введения его в действие;

информацию о нарушениях, совершенных участниками торгов, и принятых к ним мерах. Информация о выявленном нарушении должна быть раскрыта в срок не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены). В случае применения мер воздействия к участнику торгов, совершившему нарушение, информация о таких мерах раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом организатора торговли таких мер в отношении участника торгов;

информацию о судебных спорах организатора торговли, связанных с деятельностью по организации торговли, или судебных спорах организатора торговли, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность организатора торговли. Указанная информация подлежит раскрытию на всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения соответствующего определения или решения суда и не позднее двух рабочих дней с даты подачи организатором торговли иска или получения организатором торговли информации о предъявлении к нему иска;

расписание проведения организованных торгов (торговых сессий) или порядок его определения;

перечень товаров, валют, производных финансовых инструментов, доступных для совершения сделок на организованных торгах у этого организатора торговли. Указанный перечень подлежит раскрытию не позднее торгового дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске или исключении указанных торгуемых инструментов из перечня инструментов, допущенных к торгам;

информацию о соответствии (несоответствии) рассчитываемых организатором торговли индексов требованиям, предъявляемым нормативными актами Банка России к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.

4. Организатор торговли обязан раскрывать информацию о следующих существенных фактах.

4.1. Реорганизация организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ.

4.2. Государственная регистрация выпуска организатором торговли ценных бумаг, а также отчета об итогах их выпуска.

4.3. Решения совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:

о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли;

об избрании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа организатора торговли;

о вынесении на общее собрание акционеров (членов) вопроса о реорганизации организатора торговли и о порядке и об условиях такой реорганизации;

о создании филиалов и/или открытии представительств организатора торговли.

4.4. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, членами коллегиального исполнительного органа организатора торговли, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа организатора торговли, в уставном капитале (размере голосов на общем собрании членов) организатора торговли, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ организатора торговли, и (или) изменение размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций (голосов на общем собрании членов) организатора торговли и его дочерних и зависимых обществ.

4.5. Изменение в составе акционеров (членов) организатора торговли, владеющих пятью процентами и более обыкновенных акций (обладающих не менее чем пятью процентами голосов на общем собрании акционеров (членов) организатора торговли.

4.6. Ликвидация дочернего и/или зависимого общества организатора торговли.

4.7. Приостановление или аннулирование у организатора торговли лицензии биржи или торговой системы, получение, приостановление или аннулирование иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых могут оказать существенное влияние на деятельность организатора торговли.

4.8. Изменение адреса официального сайта.

4.9. Приобретение организатором торговли права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал коммерческой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал коммерческой организации.

4.10. Организатор торговли, являющийся акционерным обществом, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляет раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом, в части, не раскрытой в сообщениях о существенных фактах.

5. Биржа обязана с даты начала торгов ценными бумагами, включенными в ее котировальные списки, ежеквартально раскрывать на сайте информацию о соответствии (несоответствии) этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным нормативными актами Банка России, для нахождения ценных бумаг в соответствующем котировальном списке.

Указанная информация подлежит раскрытию на сайте в течение 10 рабочих дней с даты истечения отчетного квартала, а в отношении соблюдения (несоблюдения) эмитентами требований к корпоративному управлению эмитента, установленных нормативными актами Банка России, – 35 рабочих дней, и должна быть доступна на сайте в течение не менее шести месяцев с даты ее опубликования.

6. Биржа, осуществляющая допуск биржевых облигаций к торгам, обязана обеспечить на сайте доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций.

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа обязана раскрыть на сайте информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Банк России. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать:

даты начала и окончания размещения биржевых облигаций;

фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций;

количество размещенных биржевых облигаций;

долю размещенных и неразмещенных биржевых облигаций в выпуске;

номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости;

общую стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения;

стоимость иного имущества, выраженную в валюте Российской Федерации;

7. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте следующую биржевую информацию:

по ценным бумагам – цену закрытия, признаваемую котировку, рыночную цену, текущую цену, средневзвешенную цену, наибольшую и наименьшую цены одной ценной бумаги по заключенным договорам;

по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, – текущую цену (расчетную цену);

по валюте – курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных торгов;

по товарам – информацию о заключенных в течение торгового дня договорах по каждому товару, с указанием наименования товара, базиса (условий) поставки, общего количества заключенных договоров по товару, общего объема заключенных договоров в рублях, общего объема торгов в абсолютном выражении (согласно соответствующей спецификации), рыночной цене, лучшей заявке на покупку и лучшей заявке на продажу, наибольшей и наименьшей ценах заключенного договора;

текущее значение всех рассчитываемых индексов и индексов, являющихся базисными активами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, торгуемыми на данном организаторе торговли, а также значения закрытия таких индексов.

В случае заключения договоров с участием центрального контрагента, организатор торговли осуществляет раскрытие информации о заключенных в течение торгового дня таких договорах, а также расчет цен и объемов только по договорам (на основании договоров), в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте (за исключением информации о текущем значении индекса, а также о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта организатором торговли на сайте не позднее одного часа после окончания основной торговой сессии.

Информация о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информация, касающаяся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта организатором торговли на сайте не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение шести месяцев с даты ее раскрытия.

8. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа по окончании основной торговой сессии обязан раскрывать на сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные в соответствии с настоящим Положением, с указанием базисных активов таких производных финансовых инструментов, изменение цен (значений) которых принималось в расчет указанных коэффициентов.

Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.

9. Организатор торговли вправе раскрывать на сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные с использованием публично раскрываемой информации о результатах торгов иными организаторами торговли, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом раскрываемая информация должна содержать также указание на источник информации о ценах ценных бумаг (значений индексов), использованных для расчета коэффициентов корреляции и коэффициентов «бета».

10. Организатор торговли вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов участников торгов, кроме случаев, когда участником торгов является Банк России.

11. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению опционных договоров (контрактов), обязан раскрывать на сайте следующую информацию.

11.1. Методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта», разработанную в соответствии с требованиями настоящего Положения;

11.2. Информацию об опционных договорах (контрактах), заключенных на организаторе торговли, с обязательным указанием следующих данных:

код (обозначение) опционных договоров (контрактов);

право по опционному договору (контракту) колл/пут;

последний торговый день, в который может быть заключен опционный договор (контракт) (день, месяц, год);

цена исполнения опционного договора (контракта) (в рублях);

количество подлежащих исполнению опционных договоров (контрактов);

сумма подлежащих исполнению опционных договоров (контрактов) (в рублях);

коэффициент «дельта»;

теоретическая цена опциона (в рублях) – по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии.

Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.

12. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, еженедельно обязан раскрывать на сайте следующую информацию:

в отношении физических и юридических лиц по длинным позициям (позициям покупателя) и коротким позициям (позициям продавца) – количество договоров (контрактов), изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе (в процентном соотношении);

количество лиц, имеющих открытые позиции, а также совокупный объем открытых позиций по каждому из указанных параметров.

Соответствующая информация раскрывается отдельно по каждому базисному активу, по срокам экспирации и с разбивкой по каждому производному финансовому инструменту.

Организатор торговли обязан раскрывать указанную информацию не позднее первого торгового дня, следующего за отчетной неделей, и обеспечивать свободный доступ к ней для ознакомления на сайте в течение двух лет со дня ее раскрытия.

13. Организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать на сайте следующую информацию:

об общем количестве договоров с ценными бумагами и общем стоимостном объеме договоров с ценными бумагами (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг и по каждой отдельной ценной бумаге), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также раздельно по режимам торговли);

об общем количестве договоров с ценными бумагами и общем стоимостном объеме договоров с ценными бумагами, заключенных в порядке первичного размещения (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг и по каждой отдельной ценной бумаге);

об общем количестве заключенных договоров и общем стоимостном объеме заключенных договоров (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно по видам производных финансовых инструментов, валюты, товаров);

о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов (суммарно и раздельно по видам торгуемых инструментов). Организатор торговли вправе раскрывать указанную информацию раздельно по режимам торговли;

о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся резидентами (раздельно по физическим и юридическим лицам);

о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся нерезидентами (раздельно по физическим и юридическим лицам).

В случае заключения договоров с участием центрального контрагента, организатор торговли осуществляет раскрытие информации по договорам, в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли не позднее трех рабочих дней после окончания календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение шести месяцев с даты ее раскрытия.

14. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте актуальные сведения об участниках торгов по каждой торговой (биржевой) секции с указанием полного наименования и ИНН участника торгов, даты допуска участника торгов к торгам через организатора торговли, даты и основания приостановления (прекращения) и возобновления допуска к участию в торгах.

Сведения об участнике, допуск которого прекращен в соответствующей торговой секции, исключаются из сведений, опубликованных на сайте, не ранее, чем через три месяца с даты прекращения допуска такого участника к торгам в этой секции.

15. Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, должна быть раскрыта организатором торговли на сайте в следующем объеме.

наименование участника торгов (клирингового брокера), не исполнившего обязательства;

наименование, вид, категория (тип) торгуемого инструмента, в отношении которого участником торгов (клиринговым брокером) не исполнены обязательства;

размер неисполненных обязательств;

дата истечения срока надлежащего исполнения обязательств;

дата предполагаемого исполнения обязательств;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением обязательств.

Указанная информация должна быть раскрыта на сайте в срок не позднее двух рабочих дней с даты выявления события неисполнения или с даты получения организатором торговли уведомления об этом от клиринговой организации.

Требования данного пункта не применяются, если участник торгов на момент раскрытия информации исполнил соответствующие обязательства.

16. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте:

решение организатора торговли о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов – не позднее торгового дня, следующего за днем его принятия;

дату введения в эксплуатацию средств проведения торгов – не позднее, чем за два торговых дня, предшествующих дате введения в эксплуатацию указанных средств проведения торгов.

17. При возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов, которые влияют или могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства участников торгов, в период проведения торгов организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на сайте не позднее чем через пятнадцать минут после их обнаружения организатором торговли.

При приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на сайте или иным доступным способом не менее чем за пятнадцать минут до начала проведения торгов.

18. В случаях приостановки организованных торгов по причинам, предусмотренным подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Положения, организатор торговли обязан не позднее следующего торгового дня после приостановления организованных торгов представить в Банк России сообщение о факте приостановления организованных торгов, содержащее информацию об основаниях приостановления организованных торгов.

19. В случае если приостановка организованных торгов связана с техническим сбоем, организатор торговли представляет в Банк России в течение одного часа с момента приостановления торгов соответствующее уведомление с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя.

В течение двух часов с момента возобновления торгов организатор торговли обязан представить в Банк России справку, содержащую информацию в хронологическом порядке (с указанием времени) о действиях организатора торговли с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов.

20. В случаях выявления технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли, но следствием которых не стала приостановка торгов, организатор торговли не позднее следующего торгового дня с момента выявления данного события представляет в Банк России уведомление, с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя.

21. В течение десяти рабочих дней со дня наступления технического сбоя, как приведшего, так и не приведшего к приостановке торгов, организатор торговли обязан представить в Банк России подробный отчет о техническом сбое, содержащий сведения о причинах и последствиях технического сбоя, в том числе для участников торгов, мерах, принятых организатором торговли в связи с техническим сбоем, способах устранения технического сбоя, мерах, принятых организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев, или копию внутреннего отчета организатора торговли о проведенном расследовании причин технического сбоя, содержащего вышеуказанные сведения (при наличии такого отчета).

22. Копия отчета организации, проводящей операционный аудит средств проведения торгов, представляется организатором торговли в Банк России не позднее трех рабочих дней с даты его получения организатором торговли.

23. Организатор торговли обязан ежедневно представлять в Банк России сведения обо всех выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки).

24. Организатор торговли обязан представлять в Банк России копии протоколов заседаний технического комитета. Копии протоколов представляются в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты их составления.

25. Методика, указанная в пункте 1.16 настоящего Положения, предоставляется в Банк России не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения ее в действие.

26. Организатор торговли обязан сообщить обо всех заключенных и действующих договорах аутсорсинга в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Положения.

В случае изменения условий заключенных договоров аутсорсинга или заключения нового договора аутсорсинга, организатор торговли обязан представить в Банк России информацию об этом в течение десяти рабочих дней с даты начала действия указанных изменений или договора.

27. В случае если организатору торговли стало известно о нарушениях участниками торгов требований к нормативу достаточности собственных средств, организатор торговли в течение двух рабочих дней с даты выявления нарушения предоставляет сообщение об этом в Банк России.

28. В случае если организатор торговли выявил значительное нарушение участником торгов правил торгов и/или применил меры дисциплинарного воздействия к участнику торгов (приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов) или прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов), организатор торговли обязан сообщить об этом в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием наименования участника торгов и причины применения таких мер. Критерии значительности нарушений устанавливаются организатором торговли в правилах организованных торгов.

29. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совещательных органов, созданных организатором торговли в целях взаимодействия с участниками торгов (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные), и направляет соответствующие материалы в сроки, установленные соответствующими документами организатора торговли, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов организатора торговли.

30. Организатор торговли утверждает внутренний документ, устанавливающий принципы корпоративного управления, а также представляет его в Банк России в течение трех рабочих дней с даты утверждения.

31. Организатор торговли представляет ежеквартально не позднее пяти рабочих дней с даты окончания квартала в Банк России информацию о совокупных объемах заключенных на организованных торгах договоров с разбивкой по следующим торгуемым инструментам: акции, облигации, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия, фьючерсные договоры (контракты), базисным активом которых являются ценные бумаги и фондовые индексы, опционные договоры (контракты), базисным активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), базовым активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, товары, валюта.

32. Организатор торговли в режиме реального времени предоставляет на удаленный терминал, устанавливаемый в Банке России, информацию о ходе торгов, в том числе о заявках, поданных участниками торгов на заключение сделок, и сделках, совершенных на торгах организатора торговли с возможно точным указанием времени подачи заявок и совершения сделок.

33. На удаленный терминал, устанавливаемый в Банке России, не позднее 12 часов местного времени следующего торгового дня в электронно-цифровой форме должна быть представлена следующая информация.

33.1. О поданных заявках в объеме, предусмотренном подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Положения, с обязательным указанием кода страны клиента участника торгов. Информация о времени подачи заявок должна указываться возможно точно.

33.2. О заключенных договорах в объеме, предусмотренном подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, с обязательным указанием кода страны клиента участника торгов. Информация о времени заключения договоров должна указываться возможно точно.

33.3. Об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным сделкам и сделкам, совершенным на основании двух адресных заявок, и по совершенным в основную и дополнительную торговые сессии) (за исключением договоров репо) по каждому торгуемому инструменту), с обязательным указанием следующих сведений.

33.3.1. По ценным бумагам:

наименование эмитента (управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;

вид, категория (тип), серия ценных бумаг;

общее количество договоров;

общий объем договоров;

общее количество ценных бумаг, являющихся предметом договоров;

наибольшая цена одной ценной бумаги;

наименьшая цена одной ценной бумаги;

ИНН эмитента/управляющей компании (если имеется);

международный идентификационный код (ISIN), присвоенный ценным бумагам (если имеется);

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется);

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется);

государственный регистрационный номер правил доверительного управления (если имеется).

33.3.2. По договорам репо:

наименование эмитента (управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда);

вид, категория (тип), серия ценных бумаг;

общее количество заключенных договоров;

общий объем заключенных договоров;

общее количество ценных бумаг, являющихся предметом заключенных договоров;

международный идентификационный код (ISIN), присвоенный ценным бумагам (если имеется);

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется);

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется).

33.3.3. По валютным инструментам (драгоценным металлам):

наименование инструмента;

общее количество сделок;

общий объем сделок (в валюте инструмента, в рублях и (или) в сопряженной валюте);

лучшая заявка на покупку и лучшая заявка на продажу;

наибольшая и наименьшая цена сделки по валютному инструменту.

33.3.4. По товарам:

наименование товара;

базис (условия) поставки;

общее количество заключенных договоров с товаром;

общий объем заключенных договоров в рублях;

общий объем торгов в абсолютном выражении (установленном организатором торговли);

лучшая заявка на покупку и лучшая заявка на продажу;

наибольшая и наименьшая цены заключенного договора по товару.

33.4. Об итогах торгов производными финансовыми инструментами по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в разрезе сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров). Указанная информация должна включать следующие сведения:

о совершенных договорах по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров);

название, обозначение вида, указание на срок исполнения обязательств по производному финансовому инструменту, а также указание на цену исполнения опционного договора;

общее количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

общий объем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

наибольшую цену производного финансового инструмента, наименьшую цену производного финансового инструмента;

количество единиц базисного актива договора, являющегося производным финансовым инструментом;

объем открытых позиций в количестве договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

размер начальной маржи по каждому договору, являющемуся производным финансовым инструментом.

33.5. О рассчитанных значениях основного индекса.

34. Организатор торговли обязан раскрывать следующую информацию о внебиржевых сделках, отчеты по которым были ему представлены:

о совершенных внебиржевых сделках по каждой ценной бумаге, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, наименование управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип) и государственный регистрационный номер ценных бумаг, общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги, наименьшую цену одной ценной бумаги;

о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым сделкам на общее количество ценных бумаг по этим сделкам;

о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено пять процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым сделкам на общее количество ценных бумаг по этим сделкам.

В случае если цена ценной бумаги по сделке указана в иностранной валюте, для раскрытия информации организатор торговли использует соответствующую цену, пересчитанную в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Информация должна быть раскрыта организатором торговли на сайте:

не позднее 15 минут с момента получения организатором торговли соответствующей информации, если такая информация получена организатором торговли начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня;

не позднее чем за один час до начала торгов следующего торгового дня, если такая информация получена организатором торговли в период с 19 часов текущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов следующего торгового дня.

Информация, раскрываемая организатором торговли в период начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня, должна включать информацию о договорах, полученную организатором торговли в указанный период, в том числе о договорах, отчет о которых предоставлен организатору торговли с нарушением установленных сроков, кроме информации о договорах, заключенных ранее текущего торгового дня.

Информация, раскрываемая организатором торговли начиная с 19 часов текущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов следующего торгового дня, должна включать информацию о договорах, полученную организатором торговли в указанный период, в том числе о договорах, отчет о которых предоставлен организатору торговли с нарушением установленных сроков, кроме информации о договорах, заключенных ранее текущего торгового дня.

В случае раскрытия информации в первый торговый день после выходных или праздничных дней, в которые организатор торговли не проводил торги, организатор торговли обязан раскрыть информацию, предусмотренную в настоящем пункте, отдельно по последнему торговому дню, а также по каждому выходному и (или) праздничному дню.

Раскрытие организатором торговли информации о внебиржевой сделке, на основании которой приобретается пять процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, осуществляется не ранее последнего дня срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг, но не позднее чем за один час до начала первого торгового дня, следующего за указанным днем.

Раскрытие информации осуществляется организатором торговли раздельно по сделкам, предусматривающим исполнение сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг, в течение:

пяти дней с даты заключения сделки;

от 6 до 30 дней с даты заключения сделки включительно;

более 30 дней с даты заключения сделки.

Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение шести месяцев с момента ее раскрытия.