Указание Центрального банка Российской Федерации от 25.07.2014 № 3341-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

от 25 июня 2014 г. № 3341-У

г. Москва

О признании инфраструктурных организаций

финансового рынка системно значимыми

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,  ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,  ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317) устанавливает порядок признания Банком России инфраструктурных организаций финансового рынка (далее – ИОФР) системно значимыми.

1. Для целей настоящего Указания к ИОФР относятся следующие организации:

центральный контрагент;

центральный депозитарий;

расчетный депозитарий;

саморегулируемая организация, клиринговая организация или биржа, осуществляющие ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 515 Федерального закона от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982;  № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985) (далее – репозитарий).

2. Признание ИОФР системно значимой осуществляется на основании информации, подтверждающей ее соответствие критериям признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, установленным в приложении к настоящему Указанию (далее – критерии).

3. Соответствие ИОФР критериям определяется Департаментом финансовой стабильности Банка России раз в календарный квартал на основании данных форм отчетности ИОФР, указанных в приложении к настоящему Указанию, а также информации, полученной от ИОФР по запросам Банка России.

4. В случае соответствия ИОФР хотя бы одному из критериев Департамент финансовой стабильности Банка России с участием Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России в течение 10 рабочих дней с даты установления факта соответствия подготавливает докладную записку о признании ИОФР системно значимой, содержащую обоснование признания ИОФР соответствующей критерию (критериям), и представляет ее для рассмотрения и принятия решения Председателю Банка России или лицу, его замещающему.

Решение о признании ИОФР системно значимой оформляется приказом Банка России, подписываемым Председателем Банка России или лицом, его замещающим (далее – приказ Банка России).

ИОФР признается системно значимой с даты подписания соответствующего приказа Банка России.

4.1. При принятии решения о признании ИОФР системно значимой Департамент финансовой стабильности Банка России в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения подготавливает и направляет в ИОФР уведомление о принятом Банком России решении.

4.2. Банк России в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о признании ИОФР системно значимой размещает соответствующую информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает ее в «Вестнике Банка России».

5. В случае если ранее признанная системно значимой ИОФР не соответствует ни одному из критериев в течение двух последних календарных кварталов, Департамент финансовой стабильности Банка России с участием Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России в течение 10 рабочих дней с даты установления факта несоответствия подготавливает  докладную записку об отзыве решения о признании ИОФР системно значимой, содержащую обоснование несоответствия ИОФР ни одному из критериев, и представляет ее для рассмотрения и принятия решения Председателю Банка России или лицу, его замещающему.

Решение о признании ИОФР утратившей системную значимость оформляется приказом Банка России.

ИОФР признается утратившей системную значимость с даты подписания соответствующего приказа Банка России.

5.1. При принятии решения о признании ИОФР утратившей системную значимость Департамент финансовой стабильности Банка России в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения подготавливает и направляет в ИОФР уведомление о принятом Банком России решении.

5.2. Банк России в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о признании ИОФР утратившей системную значимость размещает соответствующую информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает ее в «Вестнике Банка России».

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель

Центрального Банка

Российской Федерации              Э.С. НАБИУЛЛИНА

___________________

Приложение

к Указанию Банка России

от 25 июля 2014 года № 3341-У

«О признании инфраструктурных

организаций финансового рынка

системно значимыми»

Критерии признания инфраструктурных организаций

финансового рынка системно значимыми

1.    ИОФР может быть признана системно значимой в случае соответствия хотя бы одному из следующих трех критериев:

критерий уникальности: ИОФР единолично осуществляет определенные законодательством Российской Федерации функции в качестве ИОФР;

критерий значимости для единой государственной денежно-кредитной политики: ИОФР обеспечивает операции Банка России;

критерий значимости на финансовом рынке: ИОФР удовлетворяет количественным абсолютному и относительному критериям значимости ИОФР на финансовом рынке, определенным в соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 настоящего приложения, одновременно.

2.    ИОФР удовлетворяет абсолютному критерию значимости ИОФР на финансовом рынке, в случае когда значение итогового абсолютного показателя значимости ИОФР на финансовом рынке (далее – ИАПЗ) выше медианного значения ИАПЗ по всем ИОФР соответствующего вида.

2.1. ИАПЗ для каждой ИОФР определяется как простое среднее арифметическое значение за последние четыре квартала по соответствующему абсолютному показателю значимости (далее – АПЗ) для каждой ИОФР. В случае если ИОФР осуществляла деятельность менее четырех кварталов, то ИАПЗ рассчитывается как простое среднее арифметическое значение за кварталы, предшествующие дате расчета показателя.

2.2. АПЗ для центрального контрагента является количество сделок, заключенных участниками клиринга за квартал в рамках договоров, стороной  которых является центральный контрагент, по состоянию на отчетную дату квартала.

2.3. АПЗ для расчетного депозитария является совокупная рыночная  стоимость (в случае отсутствия рыночной стоимости – номинальная стоимость) активов в рублевом эквиваленте, учитываемых расчетным депозитарием на счетах депо, по состоянию на отчетную дату квартала.

2.4. АПЗ для репозитария является количество договоров, представленных информирующими лицами и зарегистрированных в реестре договоров за квартал, по состоянию на отчетную дату квартала.

3.    ИОФР удовлетворяет относительному критерию значимости ИОФР на финансовом рынке, в случае когда значение итогового относительного показателя значимости ИОФР на финансовом рынке (далее – ИОПЗ) выше медианного значения ИОПЗ по всем ИОФР соответствующего вида.

3.1. ИОПЗ для каждой ИОФР определяется как простое среднее арифметическое значение за последние четыре квартала по соответствующему относительному показателю значимости (далее – ОПЗ) для каждой ИОФР. В случае если ИОФР осуществляла деятельность менее четырех кварталов, то ИОПЗ рассчитывается как простое среднее арифметическое значение за кварталы, предшествующие дате расчета показателя.

3.2. ОПЗ для каждой ИОФР рассчитывается на ежеквартальной основе по формуле:

ОПЗ = К_i×О_i,

где:

К_i:

для центральных контрагентов – доля обслуживаемых центральным контрагентом участников клиринга в общем количестве обслуживаемых участников клиринга среди центральных контрагентов по состоянию на отчетную дату квартала, в процентах;

для расчетных депозитариев – доля обслуживаемых расчетным депозитарием депонентов в общем количестве обслуживаемых депонентов среди расчетных депозитариев по состоянию на отчетную дату квартала, в процентах;

для репозитариев – доля обслуживаемых репозитарием клиентов в общем количестве обслуживаемых клиентов среди репозитариев по состоянию на отчетную дату квартала, в процентах;

i – порядковый номер ИОФР соответствующего вида;

О_i:

для центральных контрагентов – доля центрального контрагента в обороте по совершенным участниками клиринга операциям в общем обороте по совершенным участниками клиринга операциям среди центральных контрагентов за соответствующий период, в процентах;

для расчетных депозитариев – доля расчетного депозитария в обороте по совершенным операциям по поручениям депонентов в общем обороте по совершенным операциям по поручениям депонентов среди расчетных депозитариев за соответствующий период, в процентах;

для репозитариев – доля в обороте по договорам, предоставленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария, в общем обороте по указанным договорам среди репозитариев за соответствующий период, в процентах. Оборот по договорам, представленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария, рассчитывается исходя из сумм сделок по соответствующим договорам.

Обороты, необходимые для расчета О_i, определяются в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета О_i, по всем совершенным операциям (по всем предметам договоров).

АПЗ и ОПЗ для каждой ИОФР рассчитываются за каждый квартал из четырех кварталов, предшествующих дате расчета, или, в случае если ИОФР осуществляла деятельность менее четырех кварталов, за каждый квартал, предшествующий дате расчета показателя, на основании данных формы № 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг», составленной в соответствии с Положением «Об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2001 года № 33/109н «Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2001 года № 3125, 31 декабря 2009 года № 15936 (Российская газета от 16 января 2002 года, от 17 января 2002 года, от 26 января 2010 года), а также информации, получаемой Банком России на основании Указания Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 года № 32434 («Вестник Банка России» от 4 июня 2014 года № 52), а также иных документов и (или) информации, полученной от ИОФР по запросам Банка России.