Письмо Центрального банка Российской Федерации от 02.02.2012 № 10-Т

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                    от 2 февраля 2012 г. N 10-Т
                             г. Москва
     
     
                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации
     
      
                  О расчете рисков по производным
                      финансовым инструментам
     
     
     В связи   с   поступающими   от   кредитных   организаций    и
территориальных учреждений Банка России вопросами по оценке  рисков
по  производным  финансовым  инструментам  Банк  России  разъясняет
следующее.
     В целях  расчета обязательных  нормативов  и лимитов  открытых
валютных позиций по срочным  сделкам, заключенным до 1 января  2012
года и впоследствии  классифицированным как производные  финансовые
инструменты,  а  также   по  сделкам  с  производными   финансовыми
инструментами,  заключенным  после  1  января  2012  года,  включая
сделки, не предусматривающие поставку базисного (базового)  актива,
сохраняется  порядок  расчета  обязательных  нормативов  и  лимитов
открытых  валютных  позиций,  предусмотренный  нормативными  актами
Банка России.
     Соответствующие уточнения    предусмотрены   направленным    в
территориальные учреждения Банка России программным обеспечением по
расчету обязательных нормативов банков.
     Прошу довести  содержание   настоящего   письма  до   сведения
кредитных организаций.
     Настоящее письмо  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России".
     
     
     Первый заместитель Председателя
     Банка России                              А.Ю. СИМАНОВСКИЙ