Бюллетень цб рф от 14.02.2003 n 6 <итоги торговли гко, офз и обр>
¦ ОФЗ-АД ¦ 11.83 ¦ 11.78 ¦ 11.45 ¦ 11.03 ¦
10.80 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 10.33 ¦ 10.24 ¦ 10.04 ¦ 9.54 ¦
9.48 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 7.19 ¦ 7.59 ¦ 7.08 ¦ 6.48 ¦ 6.53
¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 11.63 ¦ 11.37 ¦ 0.00 ¦ 10.71 ¦
0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 11.83 ¦ 11.76 ¦ 11.45 ¦ 10.98 ¦
10.74 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 10.08 ¦ 10.17 ¦ 9.35 ¦ 8.79 ¦
9.02 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.23 ¦ 0.26 ¦ 0.67 ¦ 0.73 ¦ 0.32
¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.28 ¦ 0.22 ¦ 0.00 ¦ 0.11 ¦
0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 2.53 ¦ 0.96 ¦ 0.29 ¦ 2.01 ¦
1.60 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 0.12 ¦ 0.10 ¦ 0.49 ¦ 0.21 ¦
0.34 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая
доходность по ГКО и эффективная доходность
по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
объемам в обращении.
<**>
Рассчитывается как средняя простая
доходность по ГКО и эффективная доходность
по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
оборотам вторичного рынка.
Часть
5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ГКО - ОФЗ -
ОБР
-----------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 10.02.03¦ 11.02.03¦ 12.02.03¦ 13.02.03¦
14.02.03¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная
стоимость,¦219672.93¦219672.93¦219687.93¦219687.93¦234887.93¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 20336.54¦ 20336.54¦ 20336.54¦ 20336.54¦
20336.54¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 1897.45¦ 1897.45¦ 1897.45¦ 1897.45¦
1897.45¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 56998.15¦ 56998.15¦ 57013.15¦ 57013.15¦
72213.15¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД
¦140440.80¦140440.80¦140440.80¦140440.80¦140440.80¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость,
¦225272.52¦225563.00¦226474.74¦228035.79¦243900.66¦
¦млн.
руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 20040.05¦ 20046.02¦ 20063.37¦ 20086.49¦
20087.99¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 1984.32¦ 1990.03¦ 1990.51¦ 2004.55¦
2005.02¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 58047.70¦ 58161.86¦ 58737.34¦ 59492.29¦
75229.86¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД
¦145200.46¦145365.08¦145683.52¦146452.45¦146577.78¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 575.64¦ 575.10¦ 576.90¦
578.55¦ 625.39¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 72.96¦ 71.95¦ 70.99¦ 70.06¦
69.06¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 460.01¦ 460.00¦ 459.17¦ 460.25¦
459.42¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 1186.30¦ 1186.62¦ 1191.23¦ 1194.68¦
1306.95¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 402.47¦ 401.39¦ 400.50¦ 399.62¦
399.02¦
L----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до
погашения, взвешенный по объемам в
обращении.
Департамент операций
на
открытом рынке
Банка России
Читайте также
|
