Бюллетень цб рф от 28.11.2003 n 45 <итоги торговли гко, офз и обр>

+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46014 ¦ 17.03.2004 ¦ 110 ¦ 10.50 ¦ 52.36 ¦
L--------+------------------------+-------+--------+--------------
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
---------T--------T--------T-----T-------T------T--------T----------T---------¬
¦Регистр.¦Дата ¦Дата ¦Срок ¦Кол-во ¦Кол-во¦ Кол-во ¦ Объем ¦Неразмещ.¦
¦ номер ¦размеще-¦погаше- ¦до ¦траншей¦дораз-¦досрочн.¦в обращ., ¦остаток, ¦
¦выпуска ¦ния ¦ния ¦пога-¦ (вкл. ¦меще- ¦выкупов ¦млн. руб. ¦млн. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦шения¦ осн.) ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21170 ¦06.08.03¦21.07.04¦ 236¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1015.609¦ 3984.391¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21171 ¦08.10.03¦21.04.04¦ 145¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1673.396¦ 3326.604¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 25053 ¦26.12.00¦21.11.05¦ 724¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26002 ¦15.03.97¦15.03.04¦ 108¦ 1 ¦ ¦ ¦ 265.174¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26003 ¦15.03.97¦15.03.05¦ 473¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1131.559¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26032 ¦27.11.98¦27.11.04¦ 365¦ ¦ ¦ ¦ 163.722¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26175 ¦26.12.00¦20.11.06¦ 1088¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26176 ¦26.12.00¦20.11.07¦ 1453¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26177 ¦26.12.00¦20.11.08¦ 1819¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26178 ¦26.12.00¦20.11.09¦ 2184¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27013 ¦06.06.01¦02.06.04¦ 187¦ 3 ¦ 65 ¦ ¦ 15000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27014 ¦11.07.01¦15.12.04¦ 383¦ 2 ¦ 78 ¦ ¦ 10000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27015 ¦08.08.01¦04.02.04¦ 68¦ 3 ¦ 62 ¦ ¦ 16000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27017 ¦06.02.02¦04.08.04¦ 250¦ 2 ¦ 64 ¦ ¦ 12000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27018 ¦20.03.02¦14.09.05¦ 656¦ 2 ¦ 45 ¦ ¦ 14000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27019 ¦27.09.02¦18.07.07¦ 1328¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27021 ¦09.10.02¦20.04.05¦ 509¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10941.601¦ 58.399¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27022 ¦19.02.03¦15.02.06¦ 810¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ 21295.514¦ 2704.486¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27023 ¦23.04.03¦20.07.05¦ 600¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 20291.893¦ 2708.107¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27024 ¦09.07.03¦19.04.06¦ 873¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ 14217.676¦ 8782.324¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27025 ¦17.09.03¦13.06.07¦ 1293¦ 1 ¦ 10 ¦ ¦ 2993.400¦11006.600¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 28001 ¦19.08.98¦21.01.04¦ 54¦ ¦ ¦ ¦ 9542.319¦ 446.431¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45001 ¦22.05.02¦15.11.06¦ 1083¦ 6 ¦ 82 ¦ ¦ 31740.000¦ 2760.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45002 ¦14.02.03¦02.08.06¦ 978¦ 1 ¦ ¦ ¦ 7360.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46001 ¦18.09.02¦10.09.08¦ 1748¦ 7 ¦ 47 ¦ ¦ 28772.795¦ 4727.205¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46002 ¦05.02.03¦08.08.12¦ 3176¦ 4 ¦ 34 ¦ ¦ 25674.949¦ 6525.051¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46003 ¦14.02.03¦14.07.10¦ 2420¦ 3 ¦ ¦ ¦ 8000.000¦ 2000.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46014 ¦05.03.03¦29.08.18¦ 5388¦ 3 ¦ 8 ¦ ¦ 20702.864¦ 6297.136¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦281607.649¦55326.734¦
L--------+-----------------------------------------------+----------+----------
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
---------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦24.11.03¦25.11.03¦26.11.03¦27.11.03¦28.11.03¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Индикаторы (% годовых):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦а) рыночного портфеля <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 6.69 ¦ 6.54 ¦ 6.55 ¦ 6.55 ¦ 6.55 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 6.31 ¦ 6.34 ¦ 6.31 ¦ 6.34 ¦ 6.35 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 8.28 ¦ 8.26 ¦ 8.25 ¦ 8.25 ¦ 8.31 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 6.95 ¦ 6.95 ¦ 6.94 ¦ 6.95 ¦ 7.03 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 6.12 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.00 ¦ 7.04 ¦ 7.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 8.29 ¦ 8.30 ¦ 8.40 ¦ 7.93 ¦ 8.37 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 7.50 ¦ 6.13 ¦ 5.99 ¦ 6.22 ¦ 7.23 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 0.19 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.30 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 0.06 ¦ 0.10 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.20 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 4.70 ¦ 0.01 ¦ 0.04 ¦ 0.05 ¦ 0.03 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
-----------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 24.11.03¦ 25.11.03¦ 26.11.03¦ 27.11.03¦ 28.11.03¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная стоимость,¦281771.37¦281771.37¦281771.37¦281607.65¦281607.65¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 2689.01¦ 2689.01¦ 2689.01¦ 2689.01¦ 2689.01¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 1749.36¦ 1749.36¦ 1749.36¦ 1585.63¦ 1585.63¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦122250.61¦122250.61¦122250.61¦122250.61¦122250.61¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦155082.40¦155082.40¦155082.40¦155082.40¦155082.40¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость, ¦301353.92¦301499.21¦301626.52¦301483.27¦301078.71¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 2599.62¦ 2602.81¦ 2602.81¦ 2602.81¦ 2602.81¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 1885.57¦ 1884.88¦ 1885.81¦ 1706.05¦ 1706.36¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦133543.30¦133652.53¦133742.17¦133778.83¦133513.19¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦163325.42¦163358.99¦163395.73¦163395.57¦163256.36¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 909.38¦ 909.17¦ 908.21¦ 907.82¦ 905.93¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 182.95¦ 181.91¦ 180.91¦ 179.91¦ 178.91¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 313.59¦ 312.72¦ 311.95¦ 344.00¦ 343.12¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 1437.42¦ 1437.85¦ 1436.73¦ 1435.51¦ 1433.07¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 496.06¦ 495.10¦ 494.07¦ 493.26¦ 492.31¦
L----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России

Постановления и Указы »