Бюллетень цб рф от 23.04.2004 n 16 <итоги торговли гко, офз и обр>

¦ 26003 ¦15.03.97¦15.03.05¦ 326¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1131.559¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26032 ¦27.11.98¦27.11.04¦ 218¦ ¦ ¦ ¦ 163.722¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26175 ¦26.12.00¦20.11.06¦ 941¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26176 ¦26.12.00¦20.11.07¦ 1306¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26177 ¦26.12.00¦20.11.08¦ 1672¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26178 ¦26.12.00¦20.11.09¦ 2037¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26198 ¦09.10.02¦02.11.12¦ 3115¦ 4 ¦ ¦ ¦ 21058.702¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27013 ¦06.06.01¦02.06.04¦ 40¦ 3 ¦ 65 ¦ ¦ 15000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27014 ¦11.07.01¦15.12.04¦ 236¦ 2 ¦ 78 ¦ ¦ 10000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27017 ¦06.02.02¦04.08.04¦ 103¦ 2 ¦ 64 ¦ ¦ 12000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27018 ¦20.03.02¦14.09.05¦ 509¦ 2 ¦ 45 ¦ ¦ 14000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27019 ¦27.09.02¦18.07.07¦ 1181¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27020 ¦27.09.02¦08.08.07¦ 1202¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27021 ¦09.10.02¦20.04.05¦ 362¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10941.601¦ 58.399¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27022 ¦19.02.03¦15.02.06¦ 663¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ 21295.514¦ 2704.486¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27023 ¦23.04.03¦20.07.05¦ 453¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 20291.893¦ 2708.107¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27024 ¦09.07.03¦19.04.06¦ 726¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 15000.662¦ 7999.338¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27025 ¦17.09.03¦13.06.07¦ 1146¦ 5 ¦ 32 ¦ ¦ 17340.000¦ 8660.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45001 ¦22.05.02¦15.11.06¦ 936¦ 6 ¦ 82 ¦ ¦ 31740.000¦ 2760.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45002 ¦14.02.03¦02.08.06¦ 831¦ 1 ¦ ¦ ¦ 7360.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46001 ¦18.09.02¦10.09.08¦ 1601¦ 13 ¦ 79 ¦ ¦ 55500.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46002 ¦05.02.03¦08.08.12¦ 3029¦ 10 ¦ 64 ¦ ¦ 42740.007¦ 4459.993¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46003 ¦14.02.03¦14.07.10¦ 2273¦ 5 ¦ 12 ¦ ¦ 16006.250¦ 2993.750¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46010 ¦14.02.03¦17.05.28¦ 8790¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46011 ¦14.02.03¦20.08.25¦ 7789¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46012 ¦14.02.03¦05.09.29¦ 9266¦ ¦ ¦ ¦ 40000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46014 ¦05.03.03¦29.08.18¦ 5241¦ 6 ¦ 32 ¦ ¦ 26535.000¦12465.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦460705.742¦48833.419¦
L--------+-----------------------------------------------+----------+----------
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
---------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦19.04.04¦20.04.04¦21.04.04¦22.04.04¦23.04.04¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Индикаторы (% годовых):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦а) рыночного портфеля <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 2.94 ¦ 2.95 ¦ 2.95 ¦ 2.95 ¦ 2.95 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 7.36 ¦ 7.82 ¦ 7.43 ¦ 7.43 ¦ 7.85 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 7.78 ¦ 7.80 ¦ 7.87 ¦ 7.87 ¦ 7.82 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 4.93 ¦ 4.90 ¦ 4.93 ¦ 4.96 ¦ 4.96 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.00 ¦ 4.55 ¦ 7.26 ¦ 4.89 ¦ 7.88 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 7.70 ¦ 7.13 ¦ 7.54 ¦ 7.28 ¦ 7.50 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 4.02 ¦ 5.67 ¦ 4.24 ¦ 6.29 ¦ 4.32 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.00 ¦ 0.04 ¦ 0.18 ¦ 0.06 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 0.34 ¦ 0.04 ¦ 0.31 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 0.02 ¦ 0.13 ¦ 0.01 ¦ 0.10 ¦ 0.03 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
-----------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 19.04.04¦ 20.04.04¦ 21.04.04¦ 22.04.04¦ 23.04.04¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная стоимость,¦462379.14¦462379.14¦460705.74¦460705.74¦460705.74¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 6649.05¦ 6649.05¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦279881.26¦279881.26¦279881.26¦279881.26¦279881.26¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦153469.67¦153469.67¦153469.67¦153469.67¦153469.67¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость, ¦449617.01¦448949.70¦445509.76¦445433.84¦445735.67¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 6596.92¦ 6596.92¦ 4929.05¦ 4929.05¦ 4929.05¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 21191.34¦ 20638.56¦ 21110.84¦ 21112.17¦ 20611.05¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦255275.37¦255052.00¦253982.10¦253932.12¦254694.03¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦166553.39¦166662.21¦165487.77¦165460.51¦165501.55¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 1650.35¦ 1648.04¦ 1658.58¦ 1657.99¦ 1656.66¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 86.62¦ 85.62¦ 113.25¦ 112.25¦ 111.25¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 2293.38¦ 2277.56¦ 2289.74¦ 2288.96¦ 2274.34¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 2360.19¦ 2360.11¦ 2362.34¦ 2362.00¦ 2360.86¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 542.50¦ 542.20¦ 544.01¦ 543.08¦ 542.04¦
L----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России

Постановления и Указы »