На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок баррель смеси Brent к 9:35 мск обесценился на 21 цент и опустился до отметки в $111,67 доллара.
Отметим, что нефть WTI накануне подорожала четвертый раз подряд, чему способствовала информация о первом за 11 недель сокращении в США коммерческих запасов сырой нефти. За неделю, завершившуюся 29 ноября, они уменьшились на 5,6 млн баррелей, или на 1,4%, — до 385,8 млн баррелей.
Разнонаправленность движения цен на ведущих мировых товарных биржах объясняется решением сессии ОПЕК не изменять нынешние объемы добычи нефти и опасениями вероятного превышения предложения над спросом на мировом нефтяном рынке.
Для инвестирования в алгоритмические стратегии, использующие фьючерсные контракты на нефть марки WTI (торговая площадка NYMEX) нами была запущена стратегия «Чёрное золото» — $100 000, ожидаемая доходность которой составляет 56% годовых, максимальная просадка – 10%.
Продукт обладает ежедневной ликвидностью, полностью алгоритмизирован (торгуют роботы), и использует ежедневные колебания курса фьючерса на нефть. Преимущество алгоритмической торговли заключается в том, что несколько некоррелированных друг с другом алгоритмов принимают инвестиционные решения о покупке или продаже фьючерса на нефть на основе одной и той же логики (математического аппарата и статистики) круглосуточно без перерывов, учитывая изменение спроса и предложения на нефть как со стороны азиатских и европейских, так и американских инвесторов. В алгоритме используются комбинации трендследящих, реверсальных (или контртрендовых), а также более сложных статистических портфельных программ (в которых сигнал на покупку или продажу фьючерса на нефть зависит от корреляции нескольких различных инструментов между собой, например, нефти и глобальных индексов на акции, валюты, процентных ставок, других товарных рынков), которые обеспечивают абсолютную доходность на промежутках от 3 месяцев. Трендследящие программы занимают позицию по направлению тренда цены с целью извлечь прибыль от продолжения направленного движения, в то время как реверсальные программы занимают позицию против тренда в расчете на обратное движение. Портфельные программы позволяют находить ненаблюдаемые простым человеческим взглядом неэффективности в ценообразовании статистически связанных между собой глобальных ликвидных активов. Огромное преимущество продукта в масштабируемости (дневной оборот фьючерсов на нефть - 22 млрд долларов), т.е. ёмкость стратегии, составляет приблизительно 1 млрд долларов США. В среднем в день осуществляется 4 сделки. Прогнозируем спрос в размере 1 млн долларов в месяц.