Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост доли проблемных кредитов российских банков в 2016 году до 14-16% от общего объема выданных кредитов.
«Экономическая рецессия в России продолжит негативно влиять на операционную среду российских банков в 2016 году, в то время как влияние низких цен на нефть и сильное обесценение рубля продолжается. Все это, вероятно, негативно повлияет на качество активов и достаточность капитала российских банков», - говорится в сообщении Moody's.
Также аналитики Moody's ожидают более высокий уровень просрочки по кредитам в иностранной валюте корпоративным клиентам, которые составляют около 20% от кредитного портфеля сектора.
На мой взгляд, данный прогноз оправдан. Сложная экономическая ситуация ведет к тому, что часть должников не может обслуживать свои обязательства. Это ведет к росту просроченной задолженности. Тенденция к сильному росту просроченной задолженности наметилась в 2015 году. При этом в первой половине 2016 года экономическая ситуация вряд ли претерпит серьезные изменения, что приведет к дальнейшему росту просроченной задолженности. Лишь ближе к концу текущего года мы ожидаем улучшения ситуации в экономике, что приведет к улучшению ситуации с обслуживанием обязательств как частными, так и корпоративными должниками.
Большая часть банков научилась управлять кредитными рисками в условиях давления макроэкономических факторов. Мы наблюдаем процесс смены или оптимизации моделей оценки рисков в финансово-кредитных учреждениях с 2014 года. В 2015 году увеличился NPL по кредитам, выданным в том числе в золотое время потребкредитования 2012-2013 годах, по итогам 2016 года кредитные портфели не должны ухудшится значительно, поскольку в 2014 году банки проводили жесткую кредитную политику наряду с мерами ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования, особенно в его беззалоговом сегменте. Это даст позитивные результаты уже в текущем году.
В настоящее время просроченная задолженность россиян перед кредиторами составляет примерно 1 триллион рублей. Это большой объем, составляющий порядка 11% от суммы всех кредитов населению. При этом проблема в отдельных сегментах розничного кредитования, конечно, разная. Так, в сегменте кредитных карт и необеспеченных кредитов на покупку потребительских товаров просроченная задолженность достигает 15-17%, а в залоговом кредитовании – 8% (автокредитование) и 3,5% (ипотека). Такое существенное различие связано с тем, что в 2014-2015 годах реализовались риски, принятые на себя кредиторами в период бурного развития необеспеченного розничного кредитования в 2011-2013 годах. Сейчас такие кредиты и займы выдаются кредиторами с гораздо большей осторожностью по причине снижения аппетита к риску со стороны большинства кредиторов. По нашему мнению, тенденция более тщательного подхода к кредитования розничных заемщиков сохранится и в 2016 году.
Качество обслуживания уже действующих кредитов во многом будет определяться общеэкономическими параметрами: инфляцией и динамикой реальных доходов заемщиков. В 2015 году эти процессы оказывали давление на все типы заимствований граждан – как залоговые, так и необеспеченные. Однако, если в 2016 году эти индикаторы не будут сильно изменяться, качество действующих кредитов останется на текущих уровнях и даже, возможно, будет улучшаться.
Я уверен, что так оно и будет. Не уверен в величине, так как считал, что масштаб бедствия гораздо шире, но со статистикой не поспоришь. Вскоре наши крупнейшие банки станут владельцами большого количества активов, и если они не пересмотрят подход к этому виду деятельности, то у них могут возникнуть проблемы. Но если банки согласятся на схему привлечения профессионалов (кризис менеджеров) и выделят направление реструктуризации и перезапуска в отдельный бизнес, то могут пройти это с наименьшими проблемами для себя.